Excel金融建模与VBA

从事于银行、保险、证券、投资、统计等行业并对金融建模、投资分析、数据处理有所需求的金融人士；
其他想通过学习Excel VBA提升金融建模能力、投资决策能力的专业人士。

（1）解并掌握Excel VBA编程语言，具备利用Excel VBA进行实际编程，解决实战问题的能力
（2）切实提升数据统计分析能力，具备利用Excel处理大数据的能力，帮助生产管理、投资决策
（3）了解并掌握Excel金融工程建模的一般方法，掌握建模方法论
（4）能对提升对金融理论知识的认识，切实做到理论与实战相结合，让理论为实战所用，解决现实的金融问题
（5）有效提升运用科学方法进行投资决策的能力

课程模块1： VBA基础
1. VBE工作器

VBE组件/编辑器选项/VBA代码保护/录制宏

模块设计思路：VBA快速学习突破

2. VBA程序基础

变量/过程和函数/Sub过程和自定义函数是金融建模的常用手段和工具/对象/事件

模块设计思路：VBA学习进阶，重点分析Application、Range、Names、Comments、Workbooks等VBA中最重要的一些对象及其应用。并通过学习事件，让我们的工作更简单轻松。例如在打开EXCEL工作表时自动对数据进行处理、激活某一张工作表时自动对图表进行更新、鼠标移动到某按钮时切换按钮颜色等。

3. VBA常用语法分析

输入输出语句/条件判断语句/循环语句/With语句/错误处理语句

模块设计思路： VBA语言常用语法讲解，该模块极其重要，这是实现Excel金融建模完整编程的一个必不可少的阶段

4. 编写sub过程和开发函数

认识过程/编写sub过程/认识function/关于过程的参数/开发自定义函数

模块设计思路：VBA编程语言的一个重要应用，自定义函数可以用来开发各种金融计算过程，大大简化了模型开发的复杂程度，提高模型开发效率

5. VBA代码的调试过程

运行程序/单步调试/添加断点/添加监视

模块设计思路：在使用VBA语言编好程序后，另外一个重要的方面就是对程序进行调试，使模型更加可靠

6. 设计窗体

窗体简介/常用控件介绍/窗体和控件的事件

模块设计思路：专业的窗体设计可以增加用户的使用友好性、体现模型的专业化程度，是模型设计与开发中非常重要的一环，包括文本框、组合框、单选框、复选框、命令按钮等重要的控件使用与优化。

模块2：VBA在金融建模中的应用

7. 债券收益率和敏感性

（1） 计算债券零息率
（2） 编制远期利率自定义函数
（3） 债券定价（面值无须100元）
（4） 计算债券全价
（5） 编制久期自定义函数

模块设计思路：运用Excel + VBA的组合对债券进行定价和估值是目前国内外顶级金融机构最常用的手段和方法。模型从实战角度出发，对债权进行定价和估值，并且教授编制久期自定义函数的方法，学员学会之后将有能力开发其他类似的金融自定义函数

8. 最优投资组合管理与决策

（1） 计算资产回报
（2） 计算方差协方差的sub过程
（3） 计算预期回报和风险的函数
（4） 组合优化-用VBA连续调用“规划求解”
（5） 不可卖空条件下的有效组合和有效前沿计算
（6） 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型

模块设计思路：最优投资组合的构建可以说是在金融领域实用性最强、用途最广泛的金融操作技能之一。本模块将带领学员亲身构建马克维茨的最优投资组合，并运用蒙特卡洛模拟等实战手段来计算模型，而这些内容，以前都只停留在理论层面之上

9. 期权

（1） 用VBA构建二叉树期权价格模型
（2） 构建布朗运动模型
（3） 构建布莱克-斯科尔斯模型

模块设计思路：对期权进行定价是Excel + VBA的在金融领域的另一大重要应用，随着我国衍生品市场的发展，期权交易的开设也早已是时间问题，所以了解期权定价与估值对于我们学员来说也有举足轻重的作用。而且本模块分别运用二叉树和BSM模型对期权进行分别定价，可以让学员在提升VBA建模能力的同时也能对期权有一个深刻的认识

纪贺元老师 金程教育资深培训师，复旦大学MBA。长期从事EXCEL数据分析、金融建模、销售管理、市场调查等方面的咨询和培训工作。曾经组织和领导过宁波联通、四川移动、大众汽车、大众联合、大众电子、上汽集团、上海印钞厂、中石化壳牌、中国电信集团公司等多项项目的销售以及项目管理工作，在金融投资、通信、IT行业有着丰富的实战经验。