Excel金融建模—投资分析与金融工程_内训课程

课程收益:

•学习金融工具、统计函数、分析工具、数据模型和决策等各种常用函数的定义及实例应用
•掌握数据分析、查找、筛选、单变量求解等窗体和控件、VBA函数
•掌握用宏把很多枯燥、重复、费时又容易出错的工作自动化的方法
•掌握各种金融衍生品的定价及模型分析
•熟练建立金融模型的各个步骤
•让您掌握模拟运算及风险控制方案

课程大纲

第一培训体系：
•现金流量分析
现值、终值的计算
净现值的计算
•数量分析
均值的计算
标准差的计算
相关系数的计算
估计方差协方差矩阵
•投资组合理论
最小方差前沿和有效前沿的估计
不存在无风险资产时的资产配置
CAL和CML
存在无风险资产时的资产配置
CAPM
股票价格分布的拟合方法
股票收益率分布的拟合方法
•财务分析 – Excel构建财务报表的最佳实践
资产负债表的构建
损益表的构建
现金流量表的构建
•证券估值 – 自由现金流
自由现金流
折现自由现金流模型
•证券估值 – 自由现金流估值模型的具体编制
案例：天相投顾估值模型讲解
•固定收益证券定价分析
债券定价
久期
凸度
含权债券定价
利率期限结构建模
考虑违约风险的债券定价
•固定收益证券定价高级话题
利率随机过程
利率随机过程与连续利率二叉树的关系
•固定收益证券产品设计
免疫法则
产品基本结构
收益率曲线的变动方式
产品结构选择与收益率曲线变动方式匹配
利用固定收益结构性产品管理信用风险
•金融衍生证券 – 定价分析 1
期货定价
期现套利
•金融衍生证券 – 定价分析 2
期权定价 1
期权定价 2
期权定价 3
期权定价 4
期权定价 5 希腊字母
动态对冲
Gamma中性投资组合
•金融衍生证券 - 风险管理
期货类
期权类

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