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朱杰老师

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朱杰

上海大学教授,硕导

擅长领域:

擅长行业:

身份资质

上海大学教授,硕导
特许金融分析师(Chartered Financial Analyst, CFA)
2011年入选上海市浦江人才计划(编号11PJC063),2019年获得教育部人文社会科学一般项目(19YJA790128)。
主要研究方向
股权投资、利率期限结构、风险管理、波动率模型等
 
教育背景
经济与管理学博士,丹麦奥胡斯大学,经济与管理学院,2004年-2008年
经济学硕士,丹麦奥胡斯大学,2004年
工学学士,上海交通大学,1997年
 
工作经历
金融学副教授,上海大学,2016年9月-至今
金融学副教授,上海财经大学,2013年7月-2016年8月
金融学助理教授,上海财经大学,2010年4月-2013年6月
模型风险分析师,丹麦ATP人寿养老,2008年9月-2010年3月
访问博士生,康奈尔大学,2006年8月-2007年4月
博士在读,丹麦奥胡斯大学,2004年9月-2007年8月
上海市人民政府经济委员会,1998年-2002年

擅长课题

资产定价
金融计量经济学
金融衍生品
金融工程
财务风险管理
7.固定收益证券
8.金融学的其他相关课程

更多简介

学术/社会兼职
匿名审稿人,Journal of Banking and Finance;Journal of Applied Econometric; Journal of Multinational Financial Managemen; Finance Research Letters; China Finance Review; Emerging Markets Finance and Trade; International Journal of Forecasting; Economic Modelling etc.
 
代表性论文
[1]Testing for Expected Return and Market Price of Risk in Chinese A-B Share Market – A Geometric Brownian Motion and Multivariate GARCH Model. 2009.Mathematics and Computers in Simulation79, pp. 2633-2653. (SCI)
[2]Pricing Volatility of Stock Returns with Volatile and Persistent Components.2009.Financial Markets and Portfolio Management23, 3, pp. 243-269
[3]Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-Mean Effect: The FIEGARCH-M Model, (with Christensen, B.J. andNielsen,M.Ø.). 2010. Journal of Empirical Finance 17, 460-470. (SSCI)
[4]Predicting stock returns: A regime-switchingcombination approach and economic links, (with X.N. Zhu). 2013. Journal of Banking and Finance 37, 4120-4133.(SSCI)
[5]Dynamic Factors and Asset Pricing: International and Further U.S. Evidence (with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Pacific-Basin FinanceJournal32, 21-39.(SSCI)
[6]The impact of financial crises on the risk–return tradeoff and the leverage effect(with Christensen, B.J. and Nielsen, M.Ø.). 2015. Economic Modelling 49, 407-418.(SSCI)
[7]Multi-factor Volatility and Stock Returns(with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Journal of Banking and Finance 61, S132-S149.(SSCI)
[8]Asset prices and economic fluctuations: The implications of Stochastic volatility (with Chen, J., Xiong, X., and Zhu, X.), 2017. Economic Modelling 64, 128-140.(SSCI)
[9]生产还是消费-中国股市生产资本资产定价模型实证检验(其他作者:朱小能、陈俊平),2017。 管理科学学报,2017年8月。(CSSCI)
[10]Understanding Time-Varying Short-Horizon Predictability(with Yacine Hammami), 2020. Finance Research Letters 32.(SSCI)
[11]Investing in the Long Run when Equity Risk Premium is Nonnegative (with Yugui Zhang and Xiaoneng Zhu), 2020. Pacific-Basin Finance Journal 63, 1-21. (SSCI)
[12]Global Bond Risk Premium under Falling Stars (with Yugui Zhang and Xiaoneng Zhu), 2021. Finance Research Letters, forthcoming. (SSCI)
 
代表性项目
[1]主持上海市浦江人才计划(C类),11PJC063,人民币汇率制度改革下的中国资本市场风险管理研究,执行期:2011年-2013年
[2]主持教育部人文社会科学研究规划基金项目,19YJA790128,我国债券市场尾部风险的识别及其对债券定价的影响研究,,执行期:2019年-2021年
 
获奖
上海市经济委员会优秀公务员嘉奖,2001年
上海浦江人才计划(批准号11PJC063),2011年
中国教育部人文社会科学研究规划基金(批准号19YJA790128),2019年

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