孙丽华

投资组合与风险管理，金融衍生品定价，最优化方法，蒙特卡洛模拟
职业认证
FRM CFA
工作经历
2014.12-至今: 同济大学经济与管理学院经济与金融系 副教授
2010.12-2014.12： 同济大学经济与管理学院经济与金融系 讲师
教学经历
计量经济学，固定收益证券,期权、期货及其他衍生品
教育背景
2006.8-2010.11:香港科技大学工业工程与物流管理系 博士
2002.9-2006.7: 北京大学金融数学系 学士
科研项目
2018.1-2021.12， 国家自然科学基金：一类复杂金融产品投资组合的估值与监管资本计算 的研究。本人为项目负责人
2016.7-2019.6，上海市自然科学基金：扭曲风险度量方法优化。本人为项目负责人
2011.1-2013.12，国家自然科学基金：用方差减小技术估计协方差矩阵可变时投资组合的VaR和CVaR。本人为项目负责人
2012.1-2013.12，浦江人才：用方差减小法定价高维价外美式期权。本人为项目负责人
学术论文
期刊论文
Sun, L. and L. J. Hong. (2010). Asymptotic representations for importance-sampling estimators of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk. Operations Research Letters,38，246-251.
N. Cai and L. Sun. (2014). Valuation of Stock Loans with Jump Risk. Journal of Economic Dynamics and Control, 40(3), pp. 213-241.
Sun, L., L. J. Hong and Z. Hu (2014) Balancing exploitation and exploration in discrete optimization via simulation through a Gaussian process-based search. Operations Research, 62(6), 1416-1438.