『制高点』期权量化专修班

Part1  基础：Option Pricing 期权定价

·        1.1 欧式期权（EuropeanOptions）定价模型详解

    ◇BS公式及各个参数介绍

·        1.2 美式期权（AmericanOptions）定价模型详解

    ◇ 二叉树详解

    ◇ BAW详解

·        1.3模型精度和速度剖析

Part2 Volatility 计算波动率

·        2.1隐含波动率（ImpliedVolatility）计算公式详解

     ◇二分法

     ◇牛顿迭代法

·        2.2波动率倾斜（Volatility Skew）的标准化计算公式详解

·        2.3远期波动率（Forwardvolatility）公式计算公式和简便计算公式

·        2.4VIX计算公式详解

    ◇第一代VIX计算公式

    ◇第二代VIX计算公式

Part3 Greeks 希腊字母与盈亏分解

·        3.1欧式期权希腊字母求解公式详解

·        3.2美式期权希腊字母求解公式详解

·        3.3Greeks盈亏分解

   ◇到底是Vega还是Theta赚的钱

   ◇到期时间：到底是日历日还是交易日

   ◇方向，时间和波动率维度的多维度多阶盈亏分解

Part4 Hedging 期权量化对冲

·        4.1HedgingMethods 对冲方法

·        4.1.1Hedgingat Regular Intervals 固定时间对冲 

·        4.1.2Hedgingto a Delta Band Delta阈值对冲

·        4.1.3HedgingBased on Underlying Price Changes 基础资产价格改变对冲

·        4.2HedgingSimulation 对冲案例模拟

·        4.2.1DiscreteHedging and Path Dependency 离散对冲和路径依赖

·        4.2.2VolatilityDependency 波动率依赖

Part5  期权量化系统搭建

·        5.1期权量化底层系统框架搭建

◇交易所各大期权接口比较

◇底层数据结构设计

◇系统模块设计

·        5.2期权数据库搭建

◇数据库选择

◇数据库字段设计

Part6  代码与解析:期权量化策略实例

·        6.代码与解析:期权量化策略

·        6.1实例1：期权平价套利策略代码解析

·        6.2实例2：期权波动率策略代码解析

·        6.3实例3：期权价差策略代码解析

·        6.4实例4：期权买方策略代码解析

·        6.5实例5：期权与其他资产的组合策略代码解析

·        6.6其他策略