数量化投资策略_内训课程

课程大纲

第一培训体系：
•现代金融理论的数量化表
•数量化基金的现状
数量化基金的定义
数量化基金的发展
数量化投资和传统投资的比较
•投资中的数量化技术 1
估值与选股
•投资中的数量化技术 2
资产配置与组合优化
•基于指数预测的时机选择 1
灰色预测模型
•基于指数预测的时机选择 2
神经网络预测模型
•行为金融学及投资策略 1
行为金融简介
反向投资与动量交易
捕捉并集中交易策略
•行为金融学及投资策略 2
小盘股策略
成本平均策略
时间分散化策略
设立止损点的交易策略
第二培训体系：
•程序化交易
•算法交易
•投资绩效评估
经风险调整后的收益
选股择股能力分析
绩效持续性分析
超额收益归因分析
•专题讨论风格投资和风格转换 1
风格投资指标
风格投资种类
风格投资组合表现
•专题讨论风格投资和风格转换 2
大盘 Vs 小盘
价值 Vs 成长
高PE Vs 低PE
•专题讨论多因素选股模型（最优梯度选股）
最优梯度模型
实证结果
•期货公司的数量化投资实务
指数化投资
股指期货与数量化投资理念
融资融券与数量化投资理念

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